ここは、「外貨は資産となりうるのか」を実験するブログです。
外貨にも色々あり、どの外貨がよいのか分からない。
為替レートの先が読めない。
株でも勝てないが、外貨取引でもやっぱり勝てない
という悩みを糧に、この実験を思いつきました。
「外貨」「為替」というと「ドル」「ユーロ」などがメジャーです。最近は外貨預金に有利ということで「ニュージーランドドル」「オーストラリアドル」なども耳にします。「元の切り上げ」なんて話も聞いたことがあります。そもそも為替レートは毎日ほぼ全てのニュースで教えてくれますので、かなりお馴染みですね。
そんな外貨ですが、外貨取引って本当に儲かるのでしょうか。
外貨って毎日レートを教えてもらう必要のあるものなのでしょうか。
外貨も相場です。為替レートが厳然と存在し、高くなったり低くなったりするものなのです。ですから、外貨預金なんて為替レートが下がれば金利分なんてすぐになくなってしまいます。
また、「外貨は国がバックについているからゼロにはなりません」とか「外貨はある程度の範囲で行ったり来たりしているから扱いやすい」とか聞きますが、その割には安定的に儲けている話は聞かないなぁ。
「外貨を買って、世界情勢に興味を持ったことが一番の収穫」なんて、慰めにもならない恨み節が多いでしょう。
しかし、「為替相場は参加者が多い」とか「為替は24時間動いている」とか言われているのは感覚的に理解できます。株なんかよりも参加者が多いわけですから、インサイダー取引なんてのもなさそうだし、粉飾決算なんてのもなさそうですよね。
そういう意味でレートの操作なんかが出来そうにないのは外貨取引の安心でしょうか。「通貨危機」なんてのもありますが、株の暴落に比べたら回数はすくなさそうですし。
やはり、一番の問題は外貨かどうかよりも、為替相場とどう付き合うか、為替レートをどう読むかになりそうです。
そういうわけで実験です。
どの外貨をどのレートで売買すればいいのか検証します。
外貨も相場があるものですからリスクがあるのはしょうがない。ただし、資産として考えられるように安定的に儲けられるものなのか確認したいと思います。
指標の示すレートに従って外貨取引をした結果どのくらいになるのか。バーチャルＦＸという70万人が参加している為替ゲームで実験します。
これはバーチャルマネー500万を使って競争しようというサイトですが、とりあえず実験なので、バーチャルで充分ですね。要するに外貨取引が利益を生むのかどうかの検証なので。
売買のタイミングはNDCインベストメントというヘッジファンドがシステムで自動計算された売買シグナルを送ってくださるので、それに従って機械的に売り買いするだけ。
売買指標にはMACD（マックディー）とストキャスティックを使います。以下参照。
■MACD
シグナルの設定は、短期の移動平均 EMA1=5 EMA2=20 Signal=9 として、
MACD＝5日指数平滑移動平均ー20日指数平滑平均
MACDシグナル＝MACDの9日移動平均
MACDがMACDシグナルを下から上に抜けた場合が買い時、上から下に抜けた場合が売り時とします。
■ファーストストキャスティックス
ファーストストキャスティックスは以下の%Kと%Dの水準から売り買いを決めます。
%K = ９日間の高値、安値に対して、現在値が何%戻しの水準にいるのか
%D = %Kの３日間の平均線
今回の実験では%Dが上限値を越えたあと、上限値を再度下回った時点が売り時、%Dが下限値を下回った後、下限値を越えた時点が買い時とします。
■スローストキャスティックス
スローストキャスティックスはのファーストストキャスティックスの%Dと以下の%SDの水準から売り買いを決めます。%K 9日、%D 3日
%K = ９日間の高値、安値に対して、現在値が何%戻しの水準にいるのか
%D = %Kの３日間の平均線
%SD = %Dの３日間の平均線
今回の実験では%SDが上限値を越えたあと、上限値を再度下回った次点で売り時、%Dが下限値を下回った後、下限値を越えた次点で買い時とします。
お願いしたいこと：
■金額の関係上、シグナルの出た全ての外貨を保有することは出来ません。
■まずは単純な指標がどのくらい信用度があるのか実験ですので、細部にこだわっていません。あしからず。
■時間の関係上、売買シグナルのレートですぐに売買できるわけではありません。
■いないとは思いますが、このシグナルでリアルトレードし、損をしてしまったとしても知りません。もう一度言いますが、私はバーチャルでやっています。
さ〜て、実験、実験。
ボラティリティの低いときは、シグナルが出たとたん、
レートは逆に動くことしばしば。
そりゃそうだ。
シグナルってのは、レートの先を行くものじゃないからね。
下の赤いところね。
本当はこれっぽっちじゃないかもしれないけど、ここに巻き込まれてみよう。
巻き込まれた後、すぐに拾い戻しましょう。
1/1日に売りのシグナルが出ていたようですが、結局はタイミングが間に合わず急落の波にもまれてしまいました。涙を呑んで損切りです。
新に売りのポジションをたてました。ちょっと遅かった観がありますが、いかがでしょうか。
ドルのドテンは見事にはまったようですが、ドル以外にシグナルがでないまま急落の餌食に・・・
とうとう含み益が消えてしまいました。。。
さてさて今後はどうなるか。 
やはり「遅い」というのが直感的な感想です。
面白いほど指標と直感はズレるものですね。
